PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRRM с RCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRRM с RCMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRRM (Verra Mobility Corporation) and RCMT (RCM Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRRM in Security & Protection Services, RCMT in Engineering & Construction. Over the past 5 years, VRRM returned -22.31%/yr vs 45.69%/yr for RCMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRRM и RCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -81.57%, что значительно ниже, чем у RCMT с доходностью 15.58%.

VRRM

1 день
-0.72%
1 месяц
-71.98%
С начала года
-81.57%
6 месяцев
-81.24%
1 год
-82.88%
3 года*
-39.50%
5 лет*
-22.31%
10 лет*
—

RCMT

1 день
3.14%
1 месяц
-24.17%
С начала года
15.58%
6 месяцев
17.15%
1 год
4.60%
3 года*
11.43%
5 лет*
45.69%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRRM и RCMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRRM
Verra Mobility Corporation		-81.57%-7.32%4.99%66.52%-10.37%14.98%-4.07%43.34%-1.81%-0.60%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		15.58%-7.74%-23.69%135.33%73.31%243.96%-31.00%-3.23%-50.40%49.35%

Correlation

The correlation between VRRM and RCMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRRM:

$634.74M

RCMT:

$179.94M

EPS

VRRM:

$0.82

RCMT:

$2.11

Коэффициент P/E

VRRM:

5.02

RCMT:

11.22

Коэффициент PEG

VRRM:

0.05

RCMT:

0.39

Коэффициент P/S

VRRM:

0.67

RCMT:

0.56

Коэффициент P/B

VRRM:

2.33

RCMT:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

VRRM:

$979.39M

RCMT:

$317.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRRM:

$954.50M

RCMT:

$87.99M

EBITDA (12 мес.)

VRRM:

$371.82M

RCMT:

$26.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verra Mobility Corporation

RCM Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с ^GSPCVRRM с SPYVRRM с KNSLVRRM с KDVRRM с SKYQ
Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с JEPQRCMT с HONRCMT с MKL

Доходность на риск

VRRM vs. RCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 00
Ранг коэф-та Мартина
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRRM c RCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRRMRCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.09

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
0.56

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.56

1.08

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.13

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.08

0.23

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRRM vs. RCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RCMT равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и RCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRRMRCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.09

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.72

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.14

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VRRM и RCMT

Максимальная просадка VRRM за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и RCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRRMRCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-97.05%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.99%

-36.16%

-48.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.52%

-53.15%

-34.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.52%

-63.14%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.61%

-25.95%

-60.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-64.93%

+49.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.92%

20.31%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и RCMT

Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 124.20% по сравнению с RCM Technologies, Inc. (RCMT) с волатильностью 25.46%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRRMRCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

124.20%

25.46%

+98.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.93%

45.08%

+80.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.42%

53.36%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

63.80%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

66.25%

-23.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и RCMT

Ни VRRM, ни RCMT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRRM и RCMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
223.57M
83.04M
(VRRM) Общая выручка
(RCMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRRM и RCMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verra Mobility Corporation и RCM Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.7%
26.5%
Активы портфеля
VRRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о валовой прибыли в 216.18M при выручке в 223.57M, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.

RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

VRRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 223.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

VRRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.74M при выручке в 223.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

VRRM and RCMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRRM has higher volatility (124.20%) compared to RCMT (25.46%). In terms of maximum drawdown, VRRM dropped -87.52% vs RCMT's -97.05%.

RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRRM и RCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор