PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRRM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VRRM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verra Mobility Corporation (VRRM) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VRRM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRRM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRRM
Verra Mobility Corporation		-36.23%-7.32%4.99%66.52%-10.37%14.98%-4.07%43.34%-1.81%-0.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -36.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

VRRM

1 день
0.00%
1 месяц
-14.43%
С начала года
-36.23%
6 месяцев
-41.24%
1 год
-37.92%
3 года*
-5.48%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verra Mobility Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с RCMTVRRM с KNSLVRRM с SPYVRRM с KD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VRRM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRRM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRRM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.92

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.80

1.41

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.21

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.41

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.18

6.61

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRRM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRRM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.92

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между VRRM и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VRRM и ^GSPC

Максимальная просадка VRRM за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VRRM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-56.78%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.89%

-12.14%

-33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.99%

-25.43%

-29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.66%

-5.78%

-47.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-10.75%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

2.60%

+14.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и ^GSPC

Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRRM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.37%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

9.55%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

18.33%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

16.90%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

18.05%

+17.71%