Сравнение VRRM с ^GSPC
VRRM (Verra Mobility Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VRRM returned -22.58%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRRM и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRRM показывает доходность -80.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
VRRM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -67.46%
- С начала года
- -80.41%
- 6 месяцев
- -80.34%
- 1 год
- -82.57%
- 3 года*
- -38.40%
- 5 лет*
- -22.58%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам VRRM и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM Verra Mobility Corporation | -80.41% | -7.32% | 4.99% | 66.52% | -10.37% | 14.98% | -4.07% | 43.34% | -1.81% | -0.60% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 13.97% |
Correlation
The correlation between VRRM and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between VRRM and ^GSPC has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRRM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VRRM
^GSPC
Сравнение VRRM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRRM | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.29 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.49 | 10.15 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRRM и ^GSPC
Максимальная просадка VRRM за все время составила -87.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRRM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -56.78% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.99% | -9.10% | -75.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.52% | -18.90% | -68.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.52% | -25.43% | -62.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.77% | -3.31% | -82.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -10.71% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 2.05% | +31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRRM и ^GSPC
Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 125.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRRM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 125.90% | 4.87% | +121.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.00% | 9.90% | +117.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.16% | 12.54% | +67.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.99% | 17.00% | +28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 18.08% | +25.22% |
Часто задаваемые вопросы
VRRM and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRRM has higher volatility (125.90%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, VRRM dropped -87.52% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRRM и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор