PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRRM с SKYQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRRM с SKYQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRRM (Verra Mobility Corporation) and SKYQ (Sky Quarry Inc) are both stocks. VRRM operates in Security & Protection Services (Industrials), while SKYQ operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, VRRM returned -82.26% vs -70.83% for SKYQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRRM и SKYQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и Sky Quarry Inc (SKYQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -80.77%, что значительно ниже, чем у SKYQ с доходностью 5.70%.

VRRM

1 день
4.36%
1 месяц
-70.28%
С начала года
-80.77%
6 месяцев
-79.92%
1 год
-82.26%
3 года*
-38.40%
5 лет*
-21.64%
10 лет*
—

SKYQ

1 день
-3.08%
1 месяц
-63.51%
С начала года
5.70%
6 месяцев
-37.15%
1 год
-70.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRRM и SKYQ

2026 (YTD)20252024
VRRM
Verra Mobility Corporation		-80.77%-7.32%-9.64%
SKYQ
Sky Quarry Inc		5.70%-80.57%-72.02%

Correlation

The correlation between VRRM and SKYQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

VRRM:

$0.82

SKYQ:

-$6.57

Коэффициент P/S

VRRM:

0.70

SKYQ:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

VRRM:

$979.39M

SKYQ:

$12.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRRM:

$954.50M

SKYQ:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

VRRM:

$371.82M

SKYQ:

-$9.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verra Mobility Corporation

Sky Quarry Inc

Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с RCMTVRRM с ^GSPCVRRM с SPYVRRM с KNSLVRRM с KD
Часто сравнивают с SKYQ:
SKYQ с XWELSKYQ с XAUUSD=XSKYQ с CANSKYQ с CISSSKYQ с 036570.KSSKYQ с BATLSKYQ с DASH

Доходность на риск

VRRM vs. SKYQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SKYQ
Ранг доходности на риск SKYQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYQ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRRM c SKYQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и Sky Quarry Inc (SKYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRRMSKYQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.29

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
0.96

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.57

1.10

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.84

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.00

-1.38

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRRM vs. SKYQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SKYQ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и SKYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRRMSKYQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.29

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VRRM и SKYQ

Максимальная просадка VRRM за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки SKYQ в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и SKYQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRRMSKYQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-94.73%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.99%

-84.99%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.02%

-94.43%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-82.04%

+66.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

51.49%

-24.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и SKYQ

Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 124.56% по сравнению с Sky Quarry Inc (SKYQ) с волатильностью 37.58%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRRMSKYQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

124.56%

37.58%

+86.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.05%

179.81%

-53.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.53%

241.02%

-162.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.46%

207.14%

-161.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.10%

207.14%

-164.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и SKYQ

Ни VRRM, ни SKYQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRRM и SKYQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и Sky Quarry Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
223.57M
279.69K
(VRRM) Общая выручка
(SKYQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VRRM and SKYQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRRM has higher volatility (124.56%) compared to SKYQ (37.58%). In terms of maximum drawdown, VRRM dropped -87.52% vs SKYQ's -94.73%.

SKYQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRRM и SKYQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор