PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRRM с KD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRRM с KD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRRM (Verra Mobility Corporation) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. VRRM operates in Security & Protection Services (Industrials), while KD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, VRRM returned -39.50%/yr vs -0.72%/yr for KD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRRM и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -81.57%, что значительно ниже, чем у KD с доходностью -53.77%.

VRRM

1 день
-0.72%
1 месяц
-71.98%
С начала года
-81.57%
6 месяцев
-81.24%
1 год
-82.88%
3 года*
-39.50%
5 лет*
-22.31%
10 лет*
—

KD

1 день
-2.54%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-53.77%
6 месяцев
-53.31%
1 год
-69.08%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRRM и KD

2026 (YTD)20252024202320222021
VRRM
Verra Mobility Corporation		-81.57%-7.32%4.99%66.52%-10.37%4.12%
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		-53.77%-23.24%66.51%86.87%-38.56%-55.58%

Correlation

The correlation between VRRM and KD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRRM:

$634.74M

KD:

$2.80B

EPS

VRRM:

$0.82

KD:

$0.84

Коэффициент P/E

VRRM:

5.02

KD:

14.55

Коэффициент P/S

VRRM:

0.67

KD:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

VRRM:

$979.39M

KD:

$15.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRRM:

$954.50M

KD:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

VRRM:

$371.82M

KD:

$2.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verra Mobility Corporation

Kyndryl Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с RCMTVRRM с ^GSPCVRRM с SPYVRRM с KNSLVRRM с SKYQ
Часто сравнивают с KD:
KD с IBMKD с TTKD с KTOSKD с DXCKD с PRKD с APPFKD с SYM

Доходность на риск

VRRM vs. KD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 00
Ранг коэф-та Мартина
KD
Ранг доходности на риск KD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRRM c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRRMKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.95

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.22

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.56

0.75

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.92

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.08

-1.45

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRRM vs. KD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KD равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRRMKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VRRM и KD

Максимальная просадка VRRM за все время составила -87.52%, что больше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и KD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRRMKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-79.80%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.99%

-75.60%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.52%

-75.63%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.61%

-71.74%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-50.27%

+34.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.92%

47.63%

-20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и KD

Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 124.20% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRRMKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

124.20%

16.92%

+107.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.93%

87.87%

+38.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.42%

72.85%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

58.57%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

58.57%

-15.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и KD

Ни VRRM, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRRM и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
223.57M
3.77B
(VRRM) Общая выручка
(KD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRRM и KD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verra Mobility Corporation и Kyndryl Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.7%
0
Активы портфеля
VRRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о валовой прибыли в 216.18M при выручке в 223.57M, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.

KD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 223.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

KD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VRRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.74M при выручке в 223.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

KD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

Часто задаваемые вопросы

VRRM and KD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRRM has higher volatility (124.20%) compared to KD (16.92%). In terms of maximum drawdown, VRRM dropped -87.52% vs KD's -79.80%.

KD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRRM и KD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор