Сравнение VRRM с KNSL
VRRM (Verra Mobility Corporation) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. VRRM operates in Security & Protection Services (Industrials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, VRRM returned -21.64%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRRM и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRRM показывает доходность -80.77%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
VRRM
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -70.28%
- С начала года
- -80.77%
- 6 месяцев
- -79.92%
- 1 год
- -82.26%
- 3 года*
- -38.40%
- 5 лет*
- -21.64%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRRM и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM Verra Mobility Corporation | -80.77% | -7.32% | 4.99% | 66.52% | -10.37% | 14.98% | -4.07% | 43.34% | -1.81% | -0.60% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 38.68% |
Correlation
The correlation between VRRM and KNSL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VRRM:
$0.82
KNSL:
$30.23
VRRM:
5.24
KNSL:
9.78
VRRM:
0.05
KNSL:
0.26
VRRM:
0.70
KNSL:
2.69
VRRM:
$979.39M
KNSL:
$1.92B
VRRM:
$954.50M
KNSL:
$707.86M
VRRM:
$371.82M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRRM vs. KNSL — Ранг доходности на риск
VRRM
KNSL
Сравнение VRRM c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRRM | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.90 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.00 | -1.76 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRRM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.34 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.87 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок VRRM и KNSL
Максимальная просадка VRRM за все время составила -87.52%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRRM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -46.83% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.99% | -40.63% | -44.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.52% | -46.83% | -40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.52% | -46.83% | -40.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.02% | -45.82% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -11.86% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.42% | 20.87% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRRM и KNSL
Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 124.56% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRRM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 124.56% | 8.41% | +116.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.05% | 23.67% | +102.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.53% | 32.01% | +46.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.46% | 38.42% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.10% | 38.21% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRRM и KNSL
VRRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
VRRM Verra Mobility Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRRM и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verra Mobility Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRRM и KNSL
VRRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о валовой прибыли в 216.18M при выручке в 223.57M, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 223.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.74M при выручке в 223.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRRM and KNSL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRRM has higher volatility (124.56%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, VRRM dropped -87.52% vs KNSL's -46.83%.
VRRM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRRM и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор