PortfoliosLab logo
Сравнение VRRM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRRM и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VRRM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verra Mobility Corporation (VRRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
122.50%
172.43%
VRRM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRRM:

-0.23

SPY:

0.60

Коэф-т Сортино

VRRM:

-0.09

SPY:

0.98

Коэф-т Омега

VRRM:

0.99

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

VRRM:

-0.21

SPY:

0.64

Коэф-т Мартина

VRRM:

-0.41

SPY:

2.53

Индекс Язвы

VRRM:

18.44%

SPY:

4.77%

Дневная вол-ть

VRRM:

33.02%

SPY:

20.03%

Макс. просадка

VRRM:

-65.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VRRM:

-27.85%

SPY:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, VRRM показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.


VRRM

С начала года

-7.98%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-16.23%

5 лет

20.34%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-4.37%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-2.49%

1 год

9.55%

5 лет

15.94%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRRM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRRM
Ранг риск-скорректированной доходности VRRM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRRM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRRM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VRRM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRRM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
0.60
VRRM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRRM и SPY

VRRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRRM
Verra Mobility Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VRRM и SPY

Максимальная просадка VRRM за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.85%
-8.56%
VRRM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VRRM и SPY

Verra Mobility Corporation (VRRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 12.79% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.79%
12.57%
VRRM
SPY