Сравнение VRRM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verra Mobility Corporation (VRRM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VRRM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRRM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM Verra Mobility Corporation | -36.23% | -7.32% | 4.99% | 66.52% | -10.37% | 14.98% | -4.07% | 43.34% | -1.81% | -0.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VRRM показывает доходность -36.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
VRRM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -36.23%
- 6 месяцев
- -41.24%
- 1 год
- -37.92%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRRM vs. SPY — Ранг доходности на риск
VRRM
SPY
Сравнение VRRM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verra Mobility Corporation (VRRM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRRM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.96 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | 1.49 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.53 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.18 | 7.27 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRRM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.96 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VRRM и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRRM и SPY
VRRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRRM Verra Mobility Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VRRM и SPY
Максимальная просадка VRRM за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRRM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRRM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -55.19% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.89% | -12.05% | -33.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.99% | -24.50% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -5.53% | -48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -9.09% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 2.54% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRRM и SPY
Verra Mobility Corporation (VRRM) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VRRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRRM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.35% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 9.50% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 19.06% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 17.06% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 17.92% | +17.84% |