Сравнение VRP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
VRP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.47% против 11.21% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и RSP
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
VRP vs. RSP — Ранг доходности на риск
VRP
RSP
Сравнение VRP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.17 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.04 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.64 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VRP и RSP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и RSP
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и RSP
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -59.92% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -12.54% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -21.38% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -39.04% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -5.66% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -6.69% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.80% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и RSP
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 4.40% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 8.84% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 17.16% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 16.20% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.36% | -3.83% |