Сравнение VRP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VRP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.47% против 18.99% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и QQQ
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VRP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VRP
QQQ
Сравнение VRP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.66 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.32 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VRP и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и QQQ
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и QQQ
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -82.97% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -12.62% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -35.12% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -35.12% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -7.86% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -32.99% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 3.44% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 6.61% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 12.82% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 22.70% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 22.38% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 22.25% | -7.72% |