Сравнение VRP с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
VRP и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VRP и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 3.48% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и QQA
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
VRP vs. QQA — Ранг доходности на риск
VRP
QQA
Сравнение VRP c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.13 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.74 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.90 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.03 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VRP и QQA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и QQA
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и QQA
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -19.73% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -11.55% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -4.93% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.62% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.43% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и QQA
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 5.85% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 10.72% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 19.02% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 18.84% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.84% | -4.31% |