PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с PRFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. VRP is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, VRP returned 9.76%/yr vs 9.23%/yr for PRFD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности VRP и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.40%.

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и PRFD

2026 (YTD)202520242023
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%6.13%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%

Correlation

The correlation between VRP and PRFD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов VRP и PRFD

Секторы
VRP
PRFD

Финансовые услуги

41.3%
2.0%

Коммунальные услуги

17.0%

-

Энергетика

7.5%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
0.3%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

VRP
41.3%
PRFD
2.0%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
PRFD

-

Энергетика

VRP
7.5%
PRFD

-

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
PRFD
0.3%

Недвижимость

VRP
2.8%
PRFD

-

Здравоохранение

VRP
1.7%
PRFD

-

Промышленность

VRP
1.4%
PRFD

-

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
PRFD

-

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
PRFD

-

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
PRFD

-

Технологии

VRP

-

PRFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIXPRFD с PUTW

Доходность на риск

VRP vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.51

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.51

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.46

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

10.14

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.31

-0.93

Просадки

Сравнение просадок VRP и PRFD

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-11.93%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.28%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-6.28%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.61%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.23%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PRFD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.66%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.19%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.68%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.21%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

4.88%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

4.88%

+9.65%

Сравнение комиссий VRP и PRFD

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PRFD

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PRFD в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and PRFD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, VRP leads with 9.76% vs 9.23% for PRFD. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRP has performed better with a 9.76% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.77% for PRFD.

They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор