Сравнение PRFD с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PRFD и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.36% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
PRFD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PFFA
PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PRFD vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PRFD
PFFA
Сравнение PRFD c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.70 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.95 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.80 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 2.82 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.70 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.22 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PFFA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PFFA
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PFFA
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -70.52% | +58.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -8.54% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.01% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.77% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.43% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PFFA
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.66%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.52% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 5.31% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 10.02% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.49% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 32.17% | -27.23% |