PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с PFFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs 14.46%/yr for PFFA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 3.08%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFA

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.79%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и PFFA

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.08%8.22%16.11%11.95%

Correlation

The correlation between PRFD and PFFA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.50

The correlation between PRFD and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFD и PFFA

Секторы
PRFD
PFFA

Финансовые услуги

2.0%
28.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
5.3%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

41.2%

Технологии

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
PFFA
28.1%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
PFFA
5.3%

Сырьевые материалы

PRFD

-

PFFA
0.3%

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

PFFA
0.2%

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

PFFA

-

Энергетика

PRFD

-

PFFA
3.2%

Здравоохранение

PRFD

-

PFFA
0.9%

Промышленность

PRFD

-

PFFA
10.2%

Недвижимость

PRFD

-

PFFA
41.2%

Технологии

PRFD

-

PFFA
3.0%

Коммунальные услуги

PRFD

-

PFFA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с VRPPRFD с PSKPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIXPRFD с PUTW
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

PRFD vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.12

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.00

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.29

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

7.79

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.24

+1.07

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PFFA

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-70.52%

+58.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-6.49%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-12.15%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.50%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.65%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.90%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PFFA

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.87%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

5.68%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

7.02%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

11.51%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

31.84%

-26.96%

Сравнение комиссий PRFD и PFFA

PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PFFA

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PFFA в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.62%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and PFFA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (1.87%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs PFFA's -70.52%.

On 3-year performance, PFFA leads with 14.46% vs 9.23% for PRFD. On fees, PRFD is cheaper at 0.74% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFFA has performed better with a 14.46% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 5.77% for PRFD.

They also come from different issuers: PIMCO and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 1.47% for PFFA.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор