Сравнение PRFD с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PRFD и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.42%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PFF
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PRFD vs. PFF — Ранг доходности на риск
PRFD
PFF
Сравнение PRFD c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.56 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.82 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.80 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 2.28 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.56 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.20 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PFF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PFF
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PFF в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PFF
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -65.55% | +53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -5.28% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.65% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -5.81% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.84% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PFF
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.59% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 5.10% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 8.32% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 10.26% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.63% | -7.69% |