PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с PFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PRFD is actively managed, while PFF is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs 6.70%/yr for PFF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.93%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и PFF

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%1.44%

Correlation

The correlation between PRFD and PFF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.56

The correlation between PRFD and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFD и PFF

Секторы
PRFD
PFF

Финансовые услуги

2.0%
52.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

10.7%

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
PFF
52.3%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
PFF
3.5%

Сырьевые материалы

PRFD

-

PFF
1.6%

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

PFF
1.3%

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

PFF
1.2%

Энергетика

PRFD

-

PFF
0.4%

Здравоохранение

PRFD

-

PFF
1.3%

Промышленность

PRFD

-

PFF
5.5%

Недвижимость

PRFD

-

PFF
10.7%

Технологии

PRFD

-

PFF
4.4%

Коммунальные услуги

PRFD

-

PFF
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PYLDPRFD с PIMIXPRFD с PUTW
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

PRFD vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.39

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.01

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.78

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

5.51

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.39

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.21

+1.10

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PFF

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-65.55%

+53.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-5.28%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-10.63%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.11%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.77%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.70%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PFF

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.09%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

5.09%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

6.75%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

10.30%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

12.66%

-7.78%

Сравнение комиссий PRFD и PFF

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PFF

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and PFF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs PFF's -65.55%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.23% vs 6.70% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.23% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.47% for PFF.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.46% for PFF.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор