Сравнение PRFD с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
PRFD и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PFFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.68% | 3.22% | 7.07% | -2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.68%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PFFD
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Доходность на риск
PRFD vs. PFFD — Ранг доходности на риск
PRFD
PFFD
Сравнение PRFD c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.35 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.54 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.41 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 1.20 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.35 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.17 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PFFD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PFFD
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PFFD в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.52% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PFFD
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -30.93% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -5.97% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -7.42% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.64% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.04% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PFFD
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.94% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 5.61% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 8.41% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 10.95% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.84% | -7.90% |