PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с PYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PRFD и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%7.74%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.92%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.50%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PUTW
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PRFD и PYLD

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PRFD vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.39

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.84

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

7.60

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.99

-0.76

Корреляция

Корреляция между PRFD и PYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PYLD

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PYLD в 6.36%

TTM202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.36%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PYLD

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-4.52%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.25%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.28%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.64%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PYLD

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.64% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.12%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.43%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

4.00%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

4.00%

+0.94%