PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, PRFD returned 8.04% vs 7.40% for PYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%7.74%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between PRFD and PYLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between PRFD and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFD и PYLD

Секторы
PRFD
PYLD

Финансовые услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
PYLD

-

Сырьевые материалы

PRFD

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

PYLD

-

Энергетика

PRFD

-

PYLD
100.0%

Здравоохранение

PRFD

-

PYLD

-

Промышленность

PRFD

-

PYLD

-

Недвижимость

PRFD

-

PYLD

-

Технологии

PRFD

-

PYLD

-

Коммунальные услуги

PRFD

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с PUTW
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

PRFD vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.42

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.56

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.29

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.44

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.04

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PYLD

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-4.52%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.25%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.44%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.65%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.71%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PYLD

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.19% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.24%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.50%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.08%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

3.99%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

3.99%

+0.89%

Сравнение комиссий PRFD и PYLD

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PYLD

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and PYLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PRFD leads with 8.04% vs 7.40% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRFD has performed better with a 8.04% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.77% for PRFD.

PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.55% for PYLD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор