PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с PUTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. PRFD is actively managed, while PUTW is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.23%/yr vs 13.62%/yr for PUTW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью 4.26%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и PUTW

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%13.39%

Correlation

The correlation between PRFD and PUTW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов PRFD и PUTW

Секторы
PRFD
PUTW

Финансовые услуги

2.0%
-0.0%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
PUTW
-0.0%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
PUTW

-

Сырьевые материалы

PRFD

-

PUTW

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

PUTW

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

PUTW

-

Энергетика

PRFD

-

PUTW

-

Здравоохранение

PRFD

-

PUTW

-

Промышленность

PRFD

-

PUTW

-

Недвижимость

PRFD

-

PUTW

-

Технологии

PRFD

-

PUTW

-

Коммунальные услуги

PRFD

-

PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PSKPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

PRFD vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.14

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.98

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.65

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.69

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.65

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PUTW

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-28.40%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-7.15%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-15.26%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.27%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.44%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.49%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PUTW

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.00%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

8.86%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

12.13%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

13.22%

-8.34%

Сравнение комиссий PRFD и PUTW

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PUTW

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PUTW в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and PUTW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs PUTW's -28.40%.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор