PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRFD с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с PUTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. PRFD is actively managed, while PUTW is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRFD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.89%
1 год
6.61%
3 года*
8.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и PUTW

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.89%8.45%9.92%1.81%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%11.38%

Correlation

The correlation between PRFD and PUTW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов PRFD и PUTW

Секторы
PRFD
PUTW

Финансовые услуги

2.1%
-0.0%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

PRFD
2.1%
PUTW
-0.0%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.2%
PUTW

-

Коммунальные услуги

PRFD
0.1%
PUTW

-

Сырьевые материалы

PRFD

-

PUTW

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

PUTW

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

PUTW

-

Энергетика

PRFD

-

PUTW

-

Здравоохранение

PRFD

-

PUTW

-

Промышленность

PRFD

-

PUTW

-

Недвижимость

PRFD

-

PUTW

-

Технологии

PRFD

-

PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PFFDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

PRFD vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

—

—

PRFD vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PUTW

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PUTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

—

—

Сравнение комиссий PRFD и PUTW

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PUTW

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.79%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and PUTW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор