Сравнение PRFD с PUTW
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and PUTW (WisdomTree PutWrite Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock fund actively managed by PIMCO, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. PRFD is actively managed, while PUTW is passively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRFD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.15%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $1.56M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам PRFD и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.80% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
PUTW WisdomTree PutWrite Strategy Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 11.38% |
Correlation
The correlation between PRFD and PUTW is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. PUTW — Ранг доходности на риск
PRFD
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRFD c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и WisdomTree PutWrite Strategy Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | — | — |
Сравнение комиссий PRFD и PUTW
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PUTW
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.84% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree PutWrite Strategy Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and PUTW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUTW is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUTW is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for PUTW.
PRFD is categorized as Preferred Stock, while PUTW is Derivative Income. They also come from different issuers: PIMCO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.44% for PUTW.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор