Сравнение PRFD с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PUTW
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
PRFD vs. PUTW — Ранг доходности на риск
PRFD
PUTW
Сравнение PRFD c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.10 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.65 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.70 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.61 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PUTW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PUTW
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PUTW
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -28.40% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -9.90% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.73% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.48% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.85% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PUTW
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 4.77% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 7.82% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 14.33% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.21% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 13.23% | -8.29% |