Сравнение PRFD с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PRFD и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.59% | 2.69% | 4.81% | -0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.59%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PSK
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Доходность на риск
PRFD vs. PSK — Ранг доходности на риск
PRFD
PSK
Сравнение PRFD c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.26 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.41 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.26 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.65 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.26 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.43 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PSK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PSK
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PSK в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.00% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PSK
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -30.10% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -5.50% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.93% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.97% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.23% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PSK
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.21% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 4.12% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 7.17% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 10.69% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.89% | -6.95% |