PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с JHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

VRP и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VRP и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%0.94%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий VRP и JHPI

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

VRP vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.67

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.21

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.90

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между VRP и JHPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JHPI

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности JHPI в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и JHPI

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-13.45%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-3.08%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.64%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.87%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JHPI

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.51%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.96%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

6.39%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

6.39%

+8.14%