PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с BINC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. VRP is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, VRP returned 9.64%/yr vs 7.01%/yr for BINC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности VRP и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.13%.

VRP

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.65%
1 год
6.52%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.24%

BINC

1 день
0.13%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.56%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и BINC

2026 (YTD)202520242023
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.19%7.34%11.10%9.82%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		1.13%7.57%5.76%7.12%

Correlation

The correlation between VRP and BINC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.46

The correlation between VRP and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRP и BINC

Секторы
VRP
BINC

Финансовые услуги

41.3%
0.1%

Коммунальные услуги

17.0%

-

Энергетика

7.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
-0.0%

Недвижимость

2.8%
-0.0%

Здравоохранение

1.7%
-0.0%

Промышленность

1.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%
0.0%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

VRP
41.3%
BINC
0.1%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
BINC

-

Энергетика

VRP
7.5%
BINC
0.0%

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
BINC
-0.0%

Недвижимость

VRP
2.8%
BINC
-0.0%

Здравоохранение

VRP
1.7%
BINC
-0.0%

Промышленность

VRP
1.4%
BINC
0.0%

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
BINC

-

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
BINC

-

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
BINC
0.0%

Технологии

VRP

-

BINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

VRP vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRPBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.43

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.54

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.08

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

8.10

+4.07

VRP vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRP и BINC

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-2.69%

-43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.69%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-2.69%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.26%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.36%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.69%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и BINC

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.64%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.87%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.30%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

3.00%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

3.00%

+11.53%

Сравнение комиссий VRP и BINC

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и BINC

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности BINC в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.85%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.29%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and BINC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINC has higher volatility (0.75%) compared to VRP (0.64%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, VRP leads with 9.64% vs 7.01% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRP has performed better with a 9.64% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

VRP has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.85% for BINC.

VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор