PortfoliosLab logo
Сравнение VRNS с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRNS и SRVR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRNS и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.87%
39.21%
VRNS
SRVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.15

SRVR:

0.67

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.03

SRVR:

1.01

Коэф-т Омега

VRNS:

1.00

SRVR:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.12

SRVR:

0.35

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.31

SRVR:

2.30

Индекс Язвы

VRNS:

18.35%

SRVR:

5.47%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.42%

SRVR:

18.95%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

SRVR:

-40.99%

Текущая просадка

VRNS:

-42.41%

SRVR:

-25.81%

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью -0.71%.


VRNS

С начала года

-4.84%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-25.64%

1 год

-6.73%

5 лет

13.46%

10 лет

15.84%

SRVR

С начала года

-0.71%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-8.02%

1 год

13.30%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и SRVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SRVR
Ранг риск-скорректированной доходности SRVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRVR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRNS: -0.15
SRVR: 0.67
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: 0.03
SRVR: 1.01
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 1.00
SRVR: 1.14
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRNS: -0.12
SRVR: 0.35
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.31
SRVR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.67
VRNS
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и SRVR

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.


TTM2024202320222021202020192018
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.72%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и SRVR

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.41%
-25.81%
VRNS
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и SRVR

Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
10.25%
VRNS
SRVR