Сравнение VRNS с SRVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR).
SRVR - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNS и SRVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNS и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | -33.72% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | -27.48% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 10.71% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 10.71%.
VRNS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -62.40%
- 1 год
- -46.85%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- 13.54%
SRVR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. SRVR — Ранг доходности на риск
VRNS
SRVR
Сравнение VRNS c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.55 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.88 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.71 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.54 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.55 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VRNS и SRVR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и SRVR
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.92% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и SRVR
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и SRVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNS | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -40.99% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.70% | -14.78% | -51.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -40.99% | -37.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -18.93% | -51.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -15.35% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 6.87% | +28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и SRVR
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNS | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 5.82% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.76% | 11.96% | +63.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.42% | 18.24% | +46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 19.50% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 21.48% | +25.62% |