PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNS с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRNS с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRNS (Varonis Systems, Inc.) is a stock, while SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) is REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Over the past 5 years, VRNS returned -6.86%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

VRNS

1 день
-6.61%
1 месяц
22.25%
С начала года
2.16%
6 месяцев
6.31%
1 год
-32.68%
3 года*
8.16%
5 лет*
-6.86%
10 лет*
14.64%

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRNS и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRNS
Varonis Systems, Inc.		2.16%-26.18%-1.88%89.14%-50.92%-10.56%110.54%46.90%-27.48%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between VRNS and SRVR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.39

Over the past year, the correlation between VRNS and SRVR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с VRNS:
VRNS с EVRVRNS с LMBVRNS с PROVRNS с EDUVRNS с MSFTVRNS с NVDAVRNS с VOO
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

VRNS vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг доходности на риск VRNS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNS c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNSSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.67

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.05

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.76

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

1.64

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNS vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNSSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.67

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VRNS и SRVR

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRNSSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-40.99%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-14.78%

-53.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.11%

-18.34%

-49.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-40.99%

-37.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.35%

-12.28%

-42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.32%

-15.27%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.27%

6.83%

+35.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и SRVR

Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRNSSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

5.47%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.38%

13.12%

+28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

16.72%

+51.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

19.71%

+33.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.42%

21.44%

+25.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и SRVR

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRNS and SRVR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRNS has higher volatility (15.24%) compared to SRVR (5.47%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs SRVR's -40.99%.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRNS и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор