Сравнение VRIG с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VRIG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и XMMO
VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
VRIG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
VRIG
XMMO
Сравнение VRIG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 1.34 | +3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 1.91 | +4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.27 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 2.41 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 11.42 | +41.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 1.34 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 0.60 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.55 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и XMMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и XMMO
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и XMMO
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -55.37% | +42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -12.81% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -27.91% | +25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -9.52% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.70% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 9.04% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 14.39% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 22.03% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 21.27% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 22.11% | -18.28% |