Сравнение VRIG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VRIG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и SPMO
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
VRIG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VRIG
SPMO
Сравнение VRIG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 1.06 | +4.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 1.60 | +5.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.24 | +1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.96 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 6.90 | +45.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 1.06 | +4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 0.93 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и SPMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и SPMO
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и SPMO
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -30.95% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -12.70% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -22.74% | +20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.31% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -4.66% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.60% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 7.22% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 12.80% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 22.77% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 19.08% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 20.09% | -16.26% |