PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIG с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

VRIG и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		0.92%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%0.65%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий VRIG и QQQM

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

VRIG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.09

+4.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

1.68

+5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.24

+1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

2.02

+4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.58

7.35

+45.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.09

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.35

0.60

+2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.26

Корреляция

Корреляция между VRIG и QQQM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и QQQM

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и QQQM

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-35.04%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-12.55%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-35.04%

+32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-8.47%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.44%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

6.58%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

12.79%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

22.45%

-21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

22.24%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

22.26%

-18.43%