PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с LDSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с LDSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, VRIG returned 4.42%/yr vs 2.38%/yr for LDSF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.87%/yr for LDSF.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью 0.74%.

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и LDSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.46%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%

Correlation

The correlation between VRIG and LDSF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.06

Сравнение распределения секторов VRIG и LDSF

Секторы
VRIG
LDSF

Финансовые услуги

23.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Финансовые услуги

VRIG
23.3%
LDSF

-

Потребительский циклический сектор

VRIG
3.0%
LDSF

-

Сырьевые материалы

VRIG
0.8%
LDSF

-

Потребительский защитный сектор

VRIG
0.7%
LDSF

-

Технологии

VRIG
0.4%
LDSF

-

Недвижимость

VRIG
0.3%
LDSF

-

Коммунальные услуги

VRIG
0.1%
LDSF

-

Промышленность

VRIG
0.0%
LDSF

-

Коммуникационные услуги

VRIG

-

LDSF

-

Энергетика

VRIG

-

LDSF

-

Здравоохранение

VRIG

-

LDSF
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV

Доходность на риск

VRIG vs. LDSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGLDSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.15
2.47

+7.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.59
3.80

+20.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.38

1.51

+3.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.75

2.92

+59.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

320.64

12.40

+308.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. LDSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.15, что выше коэффициента Шарпа LDSF равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGLDSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15

2.47

+7.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.45

0.77

+2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VRIG и LDSF

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и LDSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGLDSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-8.56%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-1.74%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-1.74%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-7.83%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.46%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.41%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и LDSF

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGLDSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.73%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

1.65%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

2.06%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

3.08%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

3.18%

+0.62%

Сравнение комиссий VRIG и LDSF

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и LDSF

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности LDSF в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and LDSF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDSF has higher volatility (0.73%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs LDSF's -8.56%.

On 5-year performance, VRIG leads with 4.42% vs 2.38% for LDSF. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.42% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.63% for LDSF.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while LDSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.87% for LDSF.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и LDSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор