PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRIG с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VRIG и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.


VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.85%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.44%
10 лет*

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и GSIB


2026 (YTD)202520242023
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
1.91%5.05%6.81%0.45%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between VRIG and GSIB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

VRIG vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VRIGGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+20.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.25

1.43

+3.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

61.96

3.28

+58.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

315.58

11.54

+304.04

VRIG vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.00, что выше коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRIG и GSIB

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и GSIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VRIGGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-17.71%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-13.90%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.05%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.94%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и GSIB

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.10%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VRIGGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.59%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

14.41%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

17.63%

-17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

18.51%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

18.51%

-14.72%

Сравнение комиссий VRIG и GSIB

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и GSIB

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности GSIB в 1.67%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы


VRIG and GSIB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to VRIG (0.10%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 4.85% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.67% for GSIB.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.35% for GSIB.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.00 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор