Сравнение VRGWX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRGWX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 17.09% против 13.89% соответственно.
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRGWX и VONE
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRGWX vs. VONE — Ранг доходности на риск
VRGWX
VONE
Сравнение VRGWX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 7.16 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VRGWX и VONE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и VONE
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и VONE
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRGWX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -34.66% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -12.11% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -25.12% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -34.66% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -5.50% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.94% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.57% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и VONE
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRGWX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.39% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.61% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 18.21% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.09% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.23% | +2.88% |