Сравнение VRGWX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRGWX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 17.09% против 1.62% соответственно.
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRGWX и VBTLX
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRGWX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VRGWX
VBTLX
Сравнение VRGWX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 4.70 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.03 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VRGWX и VBTLX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и VBTLX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и VBTLX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRGWX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -18.81% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -2.73% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -18.14% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -18.81% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -2.86% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.67% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 0.97% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и VBTLX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRGWX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 1.55% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 2.59% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 4.36% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 5.98% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 4.97% | +16.14% |