PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с JPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. VRAI is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, VRAI returned 12.52%/yr vs 10.46%/yr for JPRE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 11.12%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.50%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between VRAI and JPRE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.69

The correlation between VRAI and JPRE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRAI и JPRE

Секторы
VRAI
JPRE

Недвижимость

33.6%
98.1%

Энергетика

32.4%

-

Коммунальные услуги

18.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

VRAI
33.6%
JPRE
98.1%

Энергетика

VRAI
32.4%
JPRE

-

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
JPRE

-

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
JPRE
0.6%

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
JPRE

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
JPRE

-

Технологии

VRAI
1.3%
JPRE

-

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

JPRE

-

Финансовые услуги

VRAI

-

JPRE

-

Здравоохранение

VRAI

-

JPRE

-

Промышленность

VRAI

-

JPRE
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

VRAI vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.84

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.19

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.43

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

3.93

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.84

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок VRAI и JPRE

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-23.84%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-7.70%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-16.27%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.16%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.79%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и JPRE

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.33%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.59%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.11%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.29%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

18.29%

+3.84%

Сравнение комиссий VRAI и JPRE

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и JPRE

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности JPRE в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and JPRE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, VRAI leads with 12.52% vs 10.46% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRAI has performed better with a 12.52% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.25% for JPRE.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.50% for JPRE.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор