Сравнение VRAI с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
VRAI и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VRAI и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.54% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.50% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 5.08% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 5.08%.
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и JPRE
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
VRAI vs. JPRE — Ранг доходности на риск
VRAI
JPRE
Сравнение VRAI c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.22 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.41 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.33 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 1.21 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.22 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и JPRE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и JPRE
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности JPRE в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.37% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и JPRE
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -23.84% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.73% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -4.51% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.46% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.21% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и JPRE
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.24%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.61% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.30% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 15.95% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.45% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.45% | +3.89% |