PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с BRIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 3.97%/yr for BRIIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 1.08%/yr for BRIIX.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 8.04%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

BRIIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.10%
1 год
13.80%
3 года*
12.88%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и BRIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		8.04%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%20.17%

Correlation

The correlation between VRAI and BRIIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.71

The correlation between VRAI and BRIIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQIVRAI с VOO
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с VNQBRIIX с XLREBRIIX с CNQBRIIX с SFREXBRIIX с PFFR

Доходность на риск

VRAI vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIBRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.07

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.51

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.84

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

6.17

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BRIIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.07

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VRAI и BRIIX

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и BRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-37.06%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-7.61%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-17.53%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-32.86%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.28%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.60%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.26%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и BRIIX

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.95%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.17%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.10%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.35%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.61%

+1.52%

Сравнение комиссий VRAI и BRIIX

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и BRIIX

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BRIIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.50%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and BRIIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRIIX has higher volatility (3.95%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs BRIIX's -37.06%.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и BRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор