PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRAI с BRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VRAI и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRAI и BRIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 1.12%.

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с VOOVRAI с AMLPVRAI с USRTVRAI с VNQI
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSOBRIIX с CNQ

Сравнение комиссий VRAI и BRIIX

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF

Доходность на риск

VRAI vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIBRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.37

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.61

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.53

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

2.34

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.37

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между VRAI и BRIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и BRIIX

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BRIIX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%

Просадки

Сравнение просадок VRAI и BRIIX

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRAIBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-37.06%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-12.70%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-32.86%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.92%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.75%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.89%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и BRIIX

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRAIBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.77%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.05%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

15.94%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.33%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.72%

+1.62%