PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с STLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.40%/yr vs 20.26%/yr for STLG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for STLG.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRAI показывает доходность 21.11%, а STLG немного выше – 21.29%.

VRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
21.11%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.70%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.11%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-7.13%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between VRAI and STLG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VRAI and STLG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и STLG

Секторы
VRAI
STLG

Недвижимость

33.6%
0.0%

Энергетика

32.4%
1.1%

Коммунальные услуги

18.0%
1.6%

Сырьевые материалы

7.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.0%

Технологии

1.3%
54.2%

Потребительский циклический сектор

-

16.7%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

VRAI
33.6%
STLG
0.0%

Энергетика

VRAI
32.4%
STLG
1.1%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
STLG
1.6%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
STLG
0.2%

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
STLG
6.3%

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
STLG
3.0%

Технологии

VRAI
1.3%
STLG
54.2%

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

STLG
16.7%

Финансовые услуги

VRAI

-

STLG
2.2%

Здравоохранение

VRAI

-

STLG
8.8%

Промышленность

VRAI

-

STLG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQIVRAI с VOO
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINTSTLG с TTIIX

Доходность на риск

VRAI vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAISTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.45

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.18

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

3.20

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

12.85

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAISTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.90

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VRAI и STLG

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAISTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-31.34%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-13.69%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-23.73%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-30.61%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.73%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-7.36%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.40%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и STLG

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.50%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAISTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.03%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

13.89%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

17.89%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.97%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.89%

-1.76%

Сравнение комиссий VRAI и STLG

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и STLG

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности STLG в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and STLG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (5.03%) compared to VRAI (3.50%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs STLG's -31.34%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.26% vs 5.40% for VRAI. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.26% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.25% for STLG.

VRAI is categorized as REIT, while STLG is Large Cap Growth Equities. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.25% for STLG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор