Сравнение VRAI с STLG
VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.71%/yr vs 18.36%/yr for STLG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for STLG.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и STLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью 16.17%.
VRAI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
STLG
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRAI и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 20.17% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -6.62% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 16.17% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Correlation
The correlation between VRAI and STLG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between VRAI and STLG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRAI vs. STLG — Ранг доходности на риск
VRAI
STLG
Сравнение VRAI c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRAI | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.68 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 10.39 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRAI и STLG
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и STLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRAI | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -31.34% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -13.69% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -23.73% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -30.61% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.93% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -7.33% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.52% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и STLG
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.28%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRAI | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 8.62% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 15.52% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 19.23% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 22.22% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 23.98% | -1.91% |
Сравнение комиссий VRAI и STLG
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и STLG
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности STLG в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.92% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VRAI and STLG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLG has higher volatility (8.62%) compared to VRAI (3.28%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs STLG's -31.34%.
On 5-year performance, STLG leads with 18.36% vs 5.71% for VRAI. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.36% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.
VRAI has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.27% for STLG.
VRAI is categorized as REIT, while STLG is Large Cap Growth Equities. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.25% for STLG.
STLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRAI и STLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор