Сравнение VRAI с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
VRAI и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRAI или STLG.
Основные характеристики
| VRAI | STLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 37.04% |
| Дох-ть за 1 год | 12.93% | 45.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.35% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 13.76 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 17.95% |
| Макс. просадка | -47.51% | -31.34% |
| Текущая просадка | -8.98% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VRAI и STLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и STLG
С начала года, VRAI показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 37.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и STLG
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRAI c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и STLG
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности STLG в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.22% | 0.09% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и STLG
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и STLG
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.09%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.