PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRAI с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRAI и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRAI и STLG


2026 (YTD)202520242023202220212020
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-7.13%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.


VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Real Asset Income ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Сравнение комиссий VRAI и STLG

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.


Доходность на риск

VRAI vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRAISTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.00

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.30

-1.81

VRAI vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VRAISTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.46

Корреляция

Корреляция между VRAI и STLG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и STLG

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности STLG в 0.31%


TTM2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRAI и STLG

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и STLG.


Загрузка...

Показатели просадок


VRAISTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-31.34%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.69%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-30.61%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-9.19%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-7.53%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.76%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и STLG

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VRAISTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

7.59%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

14.50%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

24.41%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.86%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

24.02%

-1.68%