Сравнение VRAI с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
VRAI и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 4.89%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и USRT
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
VRAI vs. USRT — Ранг доходности на риск
VRAI
USRT
Сравнение VRAI c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.38 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.64 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.50 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 2.07 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и USRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и USRT
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и USRT
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -69.91% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.95% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -31.03% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.82% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -13.08% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и USRT
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.51% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.19% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 16.82% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.90% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.28% | +1.06% |