PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 2.54%/yr for VNQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и VNQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%14.28%

Correlation

The correlation between VRAI and VNQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.71

The correlation between VRAI and VNQ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRAI и VNQ

Секторы
VRAI
VNQ

Недвижимость

33.6%
97.3%

Энергетика

32.4%
0.1%

Коммунальные услуги

18.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

VRAI
33.6%
VNQ
97.3%

Энергетика

VRAI
32.4%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
VNQ

-

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
VNQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
VNQ

-

Технологии

VRAI
1.3%
VNQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

VNQ

-

Финансовые услуги

VRAI

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

VRAI

-

VNQ

-

Промышленность

VRAI

-

VNQ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQIVRAI с VOO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VRAI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.88

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.28

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.40

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

4.41

+14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.88

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VRAI и VNQ

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-73.07%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-8.34%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-17.46%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-34.48%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-13.63%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.64%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и VNQ

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.14%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.41%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.27%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.82%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.70%

+1.43%

Сравнение комиссий VRAI и VNQ

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и VNQ

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and VNQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 2.54% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.19% for VRAI.

VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.13% for VNQ.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор