Сравнение VRAI с VNQ
VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.45%/yr vs 2.52%/yr for VNQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.80%.
VRAI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам VRAI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 19.57% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.80% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 14.28% |
Correlation
The correlation between VRAI and VNQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between VRAI and VNQ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRAI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VRAI
VNQ
Сравнение VRAI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRAI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.24 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 3.92 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRAI и VNQ
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRAI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -73.07% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -8.34% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -17.46% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -34.48% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.52% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -13.60% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.66% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и VNQ
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRAI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.27% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 10.24% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 13.79% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.87% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 20.75% | +1.32% |
Сравнение комиссий VRAI и VNQ
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и VNQ
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VNQ в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.59% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.93% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRAI and VNQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (5.27%) compared to VRAI (3.28%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs VNQ's -73.07%.
On 5-year performance, VRAI leads with 5.45% vs 2.52% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.45% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.
VNQ has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.93% for VRAI.
VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.13% for VNQ.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRAI и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор