Сравнение VRAI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VRAI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRAI или VNQ.
Основные характеристики
| VRAI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 18.25% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.10% | 4.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 5.91 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 13.30% | 17.08% |
| Макс. просадка | -47.51% | -73.07% |
| Текущая просадка | -7.52% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между VRAI и VNQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и VNQ
С начала года, VRAI показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и VNQ
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRAI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и VNQ
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 5.57% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и VNQ
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и VNQ
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.