Сравнение VRAI с AMLP
VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 6.14%/yr vs 20.05%/yr for AMLP. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
VRAI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $51.80K | $42.80K | $47.62K |
Сравнение доходности по годам VRAI и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 22.22% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | -4.61% |
Correlation
The correlation between VRAI and AMLP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between VRAI and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRAI vs. AMLP — Ранг доходности на риск
VRAI
AMLP
Сравнение VRAI c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRAI | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 2.39 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 6.69 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRAI и AMLP
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRAI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -77.19% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -8.25% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -14.27% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -20.92% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.74% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -17.25% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.94% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и AMLP
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 2.89%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRAI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.90% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.73% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 12.53% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.34% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 27.65% | -5.71% |
Сравнение комиссий VRAI и AMLP
VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и AMLP
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.87% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRAI and AMLP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (3.90%) compared to VRAI (2.89%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs AMLP's -77.19%.
On 5-year performance, AMLP leads with 20.05% vs 6.14% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 20.05% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 2.87% for VRAI.
VRAI is categorized as REIT, while AMLP is MLPs. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Virtus and SS&C. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.90% for AMLP.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRAI и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор