Сравнение VRAI с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Alerian MLP ETF (AMLP).
VRAI и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.47% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%.
VRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и AMLP
VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
VRAI vs. AMLP — Ранг доходности на риск
VRAI
AMLP
Сравнение VRAI c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.51 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.75 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.62 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 1.57 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.51 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и AMLP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и AMLP
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и AMLP
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -77.19% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.27% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -20.92% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.20% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -17.57% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.61% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и AMLP
Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 3.12% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.09% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.94% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.12% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 20.17% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 27.84% | -5.50% |