PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.40%/yr vs 16.90%/yr for AMLP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.31%.

VRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
21.11%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.70%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и AMLP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.11%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%-4.12%

Correlation

The correlation between VRAI and AMLP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.67

The correlation between VRAI and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRAI и AMLP

Секторы
VRAI
AMLP

Недвижимость

33.6%

-

Энергетика

32.4%
97.7%

Коммунальные услуги

18.0%
2.3%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

VRAI
33.6%
AMLP

-

Энергетика

VRAI
32.4%
AMLP
97.7%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
AMLP
2.3%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
AMLP

-

Технологии

VRAI
1.3%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

AMLP

-

Финансовые услуги

VRAI

-

AMLP

-

Здравоохранение

VRAI

-

AMLP

-

Промышленность

VRAI

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с VNQIVRAI с VOO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

VRAI vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.45

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.03

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.92

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

6.37

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.45

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VRAI и AMLP

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-77.19%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-8.94%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-14.27%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-20.92%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.10%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-17.40%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.68%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и AMLP

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.50%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.91%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.66%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.90%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

19.98%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

27.68%

-5.55%

Сравнение комиссий VRAI и AMLP

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и AMLP

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and AMLP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to VRAI (3.50%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.90% vs 5.40% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.90% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.23% for VRAI.

VRAI is categorized as REIT, while AMLP is MLPs. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and SS&C. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.90% for AMLP.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор