Сравнение VRAI с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
VRAI и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.54% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.23%.
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и VNQI
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
VRAI vs. VNQI — Ранг доходности на риск
VRAI
VNQI
Сравнение VRAI c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 4.47 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и VNQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и VNQI
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VNQI в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и VNQI
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -38.35% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.78% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -35.75% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -11.70% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.92% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.48% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и VNQI
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.27% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.56% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 14.37% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.28% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.96% | +6.38% |