PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с JOET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 11.01%/yr for JOET. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью 8.02%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и JOET

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%6.63%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%

Correlation

The correlation between VRAI and JOET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VRAI and JOET has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и JOET

Секторы
VRAI
JOET

Недвижимость

33.6%
2.4%

Энергетика

32.4%
5.8%

Коммунальные услуги

18.0%
0.8%

Сырьевые материалы

7.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.6%

Технологии

1.3%
23.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

VRAI
33.6%
JOET
2.4%

Энергетика

VRAI
32.4%
JOET
5.8%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
JOET
0.8%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
JOET
3.2%

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
JOET
4.0%

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
JOET
1.6%

Технологии

VRAI
1.3%
JOET
23.1%

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

JOET
10.3%

Финансовые услуги

VRAI

-

JOET
15.1%

Здравоохранение

VRAI

-

JOET
11.1%

Промышленность

VRAI

-

JOET
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

VRAI vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.11

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.65

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.44

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

5.52

+13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JOET равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.11

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VRAI и JOET

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-26.58%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-10.42%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-19.55%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-26.58%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-7.18%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.71%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и JOET

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеют волатильность 3.63% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.46%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.38%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.45%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.70%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.52%

+4.61%

Сравнение комиссий VRAI и JOET

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и JOET

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and JOET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs JOET's -26.58%.

On 5-year performance, JOET leads with 11.01% vs 5.64% for VRAI. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 11.01% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.61% for JOET.

VRAI is categorized as REIT, while JOET is Momentum. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.29% for JOET.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор