Сравнение VRAI с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
VRAI и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и BBRE
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
VRAI vs. BBRE — Ранг доходности на риск
VRAI
BBRE
Сравнение VRAI c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.32 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.56 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.42 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 1.73 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.32 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и BBRE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и BBRE
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и BBRE
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -43.61% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.24% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -31.15% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.92% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.73% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.21% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и BBRE
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.59% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.05% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.77% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.71% | -0.37% |