Сравнение VRAI с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
VRAI и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VRAI и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | -8.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRAI показывает доходность 16.21%, а AMZA немного ниже – 15.85%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и AMZA
VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
VRAI vs. AMZA — Ранг доходности на риск
VRAI
AMZA
Сравнение VRAI c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.11 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.29 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.15 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 0.26 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.11 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.04 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и AMZA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и AMZA
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и AMZA
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -91.46% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -17.90% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.15% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -14.86% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -45.52% | +35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 9.91% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и AMZA
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.43% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 12.80% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 23.42% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 25.98% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 37.46% | -15.12% |