PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VMGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VMGRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VQNPX или VMGRX.

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VMGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.82%
73.58%
VQNPX
VMGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.07

VMGRX:

0.08

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.07

VMGRX:

0.29

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.01

VMGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.06

VMGRX:

0.05

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.17

VMGRX:

0.27

Индекс Язвы

VQNPX:

9.03%

VMGRX:

7.68%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.25%

VMGRX:

24.66%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VMGRX:

-72.00%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.08%

VMGRX:

-36.08%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции VMGRX по среднегодовой доходности: 4.71% против -0.07% соответственно.

VQNPX

С начала года

-6.18%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-2.12%

5 лет

6.17%

10 лет

4.71%

VMGRX

С начала года

-8.92%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.07%

1 год

1.93%

5 лет

0.80%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VQNPX и VMGRX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VMGRX в 0.33%.

VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
График комиссии VMGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGRX: 0.33%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VMGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VMGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGRX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.07
VMGRX: 0.08
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: 0.07
VMGRX: 0.29
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.01
VMGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.06
VMGRX: 0.05
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VQNPX: -0.17
VMGRX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VMGRX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.08
VQNPX
VMGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VMGRX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VMGRX в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.98%1.80%0.39%0.26%0.02%0.15%0.25%0.44%0.36%0.67%0.31%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VMGRX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки VMGRX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VMGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.08%
-36.08%
VQNPX
VMGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VMGRX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 13.88%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
16.89%
VQNPX
VMGRX