PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VSMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VQNPX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции VSMPX немного отстают с 13.62%.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX

Сравнение комиссий VQNPX и VSMPX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VQNPX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

7.25

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VSMPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VSMPX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VSMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VSMPX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-34.97%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.41%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-25.35%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.97%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.21%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.65%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VSMPX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 5.51% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.49%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.79%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.61%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.37%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.39%

-0.20%