Сравнение VQNPX с PQIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и PQIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VQNPX и PQIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -5.04% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у PQIPX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции PQIPX по среднегодовой доходности: 13.74% против 7.87% соответственно.
VQNPX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.74%
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и PQIPX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PQIPX в 0.81%.
Доходность на риск
VQNPX vs. PQIPX — Ранг доходности на риск
VQNPX
PQIPX
Сравнение VQNPX c PQIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | PQIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.08 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.74 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.57 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 11.99 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.08 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и PQIPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и PQIPX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности PQIPX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.16% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и PQIPX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и PQIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VQNPX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -33.13% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -6.42% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -15.81% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.13% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.42% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.95% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.37% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и PQIPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VQNPX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.32% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 4.91% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 8.03% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 8.72% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 12.19% | +6.00% |