Сравнение VPV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VPV и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 3.42% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VPV показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.92% против 11.21% соответственно.
VPV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.92%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPV vs. RSP — Ранг доходности на риск
VPV
RSP
Сравнение VPV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.75 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.04 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.64 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.75 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VPV и RSP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и RSP
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.54% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VPV и RSP
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -59.92% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -12.54% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -21.38% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -39.04% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.66% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -6.69% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.80% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и RSP
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.40% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 8.84% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 17.16% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 16.20% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 18.36% | -6.43% |