Сравнение VPV с RSP
VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, VPV returned 2.93%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPV и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPV показывает доходность 9.72%, а RSP немного ниже – 9.70%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.93% против 11.86% соответственно.
VPV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.93%
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам VPV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 9.72% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between VPV and RSP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2003 г. | 0.12 |
The correlation between VPV and RSP shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPV vs. RSP — Ранг доходности на риск
VPV
RSP
Сравнение VPV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.49 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 9.48 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.70 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VPV и RSP
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -59.92% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.85% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -17.81% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -21.38% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -39.04% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.65% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.06% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и RSP
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что VPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.56% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.29% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 11.56% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 16.18% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 18.35% | -6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и RSP
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности RSP в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.19% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
VPV and RSP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPV has higher volatility (3.01%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, VPV dropped -45.21% vs RSP's -59.92%.
VPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPV и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор