PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPV с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPV с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VPV и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPV и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		3.42%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%1.46%19.47%1.31%5.14%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.92% против 10.83% соответственно.

VPV

1 день
0.47%
1 месяц
-1.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
6.53%
1 год
11.75%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.92%

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VPV:
VPV с VVRVPV с VLTVPV с BDNVPV с BMEZVPV с OVPV с SPSKVPV с SLG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Доходность на риск

VPV vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPV c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPVVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.67

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.92

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPV vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPVVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между VPV и VDE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и VDE

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.54%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VPV и VDE

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VPVVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-74.20%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-18.91%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-26.58%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-69.29%

+36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.74%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-20.06%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.61%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и VDE

Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPVVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.29%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

14.31%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

25.19%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

26.53%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

29.88%

-17.95%