PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPV с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPV с VDE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPV или VDE.

Корреляция

Корреляция между VPV и VDE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VPV и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPV:

0.45

VDE:

-0.27

Коэф-т Сортино

VPV:

0.65

VDE:

-0.16

Коэф-т Омега

VPV:

1.10

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

VPV:

0.25

VDE:

-0.29

Коэф-т Мартина

VPV:

0.85

VDE:

-0.79

Индекс Язвы

VPV:

5.60%

VDE:

7.88%

Дневная вол-ть

VPV:

11.10%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

VPV:

-45.33%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

VPV:

-15.21%

VDE:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.64% против 4.02% соответственно.

VPV

С начала года

-0.53%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-6.48%

1 год

4.92%

5 лет

2.38%

10 лет

2.64%

VDE

С начала года

-1.87%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-6.89%

5 лет

25.00%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPV и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг риск-скорректированной доходности VPV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPV c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и VDE

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VDE в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.69%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%6.48%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.31%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VPV и VDE

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и VDE

Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...