Сравнение VPV с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPV или VDE.
Основные характеристики
| VPV | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.41% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 26.88% | 15.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | 21.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.97% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.14% | 4.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.68 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 21.55 | 2.21 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 18.32% |
| Макс. просадка | -45.33% | -74.16% |
| Текущая просадка | -10.56% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между VPV и VDE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VPV и VDE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPV показывает доходность 14.41%, а VDE немного ниже – 14.34%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPV c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и VDE
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VDE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 5.04% | 3.86% | 5.51% | 4.29% | 4.59% | 4.85% | 5.94% | 5.14% | 6.00% | 6.09% | 6.48% | 7.41% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.07% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VPV и VDE
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и VDE
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.