Сравнение VPV с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VPV и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPV и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 1.67% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VPV показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.73% против 11.00% соответственно.
VPV
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.73%
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPV vs. VDE — Ранг доходности на риск
VPV
VDE
Сравнение VPV c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPV | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.74 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.96 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.89 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VPV и VDE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и VDE
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.67% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VPV и VDE
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -74.20% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -11.99% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -26.58% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -69.29% | +36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.02% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -20.06% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 6.61% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и VDE
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.28% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 14.32% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 25.20% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 26.53% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 29.88% | -17.94% |