PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VEA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 10.72%/yr for VEA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.72% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.41%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VPU and VEA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.47

The correlation between VPU and VEA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPU и VEA

Секторы
VPU
VEA

Коммунальные услуги

99.3%
3.3%

Энергетика

0.5%
5.4%

Промышленность

0.2%
19.2%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VEA
3.3%

Энергетика

VPU
0.5%
VEA
5.4%

Промышленность

VPU
0.2%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

VPU

-

VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

VPU

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VEA
5.6%

Финансовые услуги

VPU

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

VPU

-

VEA
8.2%

Недвижимость

VPU

-

VEA
2.7%

Технологии

VPU

-

VEA
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VPU vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.81

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.50

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.58

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

9.92

-7.01

VPU vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и VEA

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-60.68%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.63%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-13.45%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-29.71%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-35.73%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-1.06%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-13.28%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.02%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.84%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

14.38%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.58%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.72%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.40%

+1.73%

Сравнение комиссий VPU и VEA

VPU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VEA

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что сопоставимо с доходностью VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and VEA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.72% vs 9.06% for VPU. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.72% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.62% for VEA.

VPU is categorized as Utilities Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор