PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности VPU и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.06% против 35.55% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
17.25%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VPU and SOXX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.30

The correlation between VPU and SOXX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPU и SOXX

Секторы
VPU
SOXX

Коммунальные услуги

99.3%

-

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
SOXX

-

Энергетика

VPU
0.5%
SOXX

-

Промышленность

VPU
0.2%
SOXX

-

Сырьевые материалы

VPU

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

SOXX

-

Финансовые услуги

VPU

-

SOXX

-

Здравоохранение

VPU

-

SOXX

-

Недвижимость

VPU

-

SOXX

-

Технологии

VPU

-

SOXX
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VPU vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
4.43

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
4.37

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.62

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

10.50

-9.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

38.20

-35.30

VPU vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и SOXX

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-70.21%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.77%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-41.36%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-45.75%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-45.75%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.16%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-19.95%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.33%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

19.42%

-13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

31.46%

-19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

37.35%

-22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

36.73%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

33.77%

-14.64%

Сравнение комиссий VPU и SOXX

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и SOXX

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and SOXX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 9.06% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.28% for SOXX.

VPU is categorized as Utilities Equities, while SOXX is Semiconductors. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор