PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

VPU и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPU и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.67% против 5.39% соответственно.

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI

Сравнение комиссий VPU и PSCU

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

VPU vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.44

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.75

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.74

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

2.11

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.44

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между VPU и PSCU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и PSCU

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности PSCU в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок VPU и PSCU

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

VPUPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-29.97%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.27%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-29.97%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-29.97%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-7.78%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.72%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.96%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и PSCU

Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 4.99% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPUPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.19%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.40%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.90%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.33%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.45%

-0.38%