Сравнение VPU с KMLM
VPU (Vanguard Utilities ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPU returned 9.17%/yr vs 4.11%/yr for KMLM. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VPU charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности VPU и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.32%.
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPU и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | 0.17% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between VPU and KMLM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.13 |
The correlation between VPU and KMLM shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. KMLM — Ранг доходности на риск
VPU
KMLM
Сравнение VPU c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPU | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.78 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.86 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPU и KMLM
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -27.47% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.83% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -22.28% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -27.47% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -15.54% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -12.74% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.10% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и KMLM
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.35% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 9.77% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 11.50% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.62% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.71% | +4.42% |
Сравнение комиссий VPU и KMLM
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и KMLM
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности KMLM в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.64% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and KMLM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.55%) compared to KMLM (3.35%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, VPU leads with 9.17% vs 4.11% for KMLM. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPU has performed better with a 9.17% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.64% for VPU.
VPU is categorized as Utilities Equities, while KMLM is Systematic Trend. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPU и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор