Сравнение VPU с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
VPU и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VPU и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 5.80% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и ECLN
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
VPU vs. ECLN — Ранг доходности на риск
VPU
ECLN
Сравнение VPU c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.48 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.89 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 12.20 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VPU и ECLN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и ECLN
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и ECLN
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -32.28% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.45% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -19.88% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.73% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.07% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.00% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и ECLN
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.82% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.36% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.76% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.16% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.51% | +1.56% |