PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с ECLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. VPU is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, VPU returned 9.24%/yr vs 11.98%/yr for ECLN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VPU charges 0.09%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности VPU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.78%.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%5.80%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between VPU and ECLN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between VPU and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPU и ECLN

Секторы
VPU
ECLN

Коммунальные услуги

99.3%
76.4%

Энергетика

0.5%
16.3%

Промышленность

0.2%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
ECLN
76.4%

Энергетика

VPU
0.5%
ECLN
16.3%

Промышленность

VPU
0.2%
ECLN
6.8%

Сырьевые материалы

VPU

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

ECLN

-

Финансовые услуги

VPU

-

ECLN

-

Здравоохранение

VPU

-

ECLN

-

Недвижимость

VPU

-

ECLN

-

Технологии

VPU

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

VPU vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.04

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.98

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.24

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

11.40

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.04

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VPU и ECLN

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-32.28%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.02%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-14.68%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.88%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-3.11%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.99%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.86%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и ECLN

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.91%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

8.12%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

10.52%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.22%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.41%

+1.71%

Сравнение комиссий VPU и ECLN

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и ECLN

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ECLN в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and ECLN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs 9.24% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.82% for ECLN.

They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор