PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с BTAL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.96%/yr vs -4.78%/yr for BTAL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VPU charges 0.09%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности VPU и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 8.96% против -4.78% соответственно.

VPU

1 день
0.98%
1 месяц
-1.70%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.11%
1 год
12.31%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.96%

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between VPU and BTAL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов VPU и BTAL

Секторы
VPU
BTAL

Коммунальные услуги

99.3%
5.2%

Энергетика

0.5%
4.4%

Промышленность

0.2%
13.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
BTAL
5.2%

Энергетика

VPU
0.5%
BTAL
4.4%

Промышленность

VPU
0.2%
BTAL
13.7%

Сырьевые материалы

VPU

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

VPU

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

BTAL
5.6%

Финансовые услуги

VPU

-

BTAL
14.9%

Здравоохранение

VPU

-

BTAL
10.2%

Недвижимость

VPU

-

BTAL
6.2%

Технологии

VPU

-

BTAL
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

VPU vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-1.60

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-2.51

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.74

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.94

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-1.60

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-1.60

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.28

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.25

+0.78

Просадки

Сравнение просадок VPU и BTAL

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-50.28%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-37.50%

+28.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-45.16%

+27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-45.16%

+20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-50.28%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-49.41%

+42.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-21.98%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

22.02%

-17.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.63%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.56%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

15.97%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

22.03%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

18.86%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.28%

+1.86%

Сравнение комиссий VPU и BTAL

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и BTAL

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and BTAL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VPU (5.63%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, VPU leads with 8.96% vs -4.78% for BTAL. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 8.96% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.67% for VPU.

VPU is categorized as Utilities Equities, while BTAL is Long-Short. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 2.11% for BTAL.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор