Сравнение VPN с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
VPN и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.90% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.90%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и VOX
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
VPN vs. VOX — Ранг доходности на риск
VPN
VOX
Сравнение VPN c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.11 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.72 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.67 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 6.24 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VPN и VOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и VOX
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и VOX
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -57.18% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.56% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -46.76% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.03% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -11.99% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.64% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и VOX
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.40% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 11.80% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 20.34% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.19% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.87% | +0.96% |