PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с VOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - VPN tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 7.58%/yr for VOX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности VPN и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -1.38%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

VOX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.55%
3 года*
24.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-1.38%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%15.81%

Correlation

The correlation between VPN and VOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between VPN and VOX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPN и VOX

Секторы
VPN
VOX

Недвижимость

58.0%
0.1%

Технологии

30.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
98.4%

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
VOX
0.1%

Технологии

VPN
30.6%
VOX
1.2%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
VOX
98.4%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
VOX

-

Сырьевые материалы

VPN

-

VOX

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

VOX
0.2%

Потребительский защитный сектор

VPN

-

VOX

-

Энергетика

VPN

-

VOX

-

Здравоохранение

VPN

-

VOX
0.0%

Промышленность

VPN

-

VOX
0.0%

Коммунальные услуги

VPN

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

VPN vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.34

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.00

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.52

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

5.83

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.34

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VPN и VOX

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-57.18%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.56%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-21.15%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-46.76%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.70%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-11.91%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.54%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и VOX

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.24%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

11.16%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

15.45%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.15%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.89%

+1.01%

Сравнение комиссий VPN и VOX

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и VOX

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.00%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN and VOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPN has higher volatility (7.16%) compared to VOX (4.24%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs VOX's -57.18%.

On 5-year performance, VPN leads with 15.53% vs 7.58% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPN has performed better with a 15.53% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.

VOX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.72% for VPN.

VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.10% for VOX.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор