PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPN с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

VPN и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VPN и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPN и TIME

2026 (YTD)20252024
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		13.55%28.99%11.87%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -7.92%.

VPN

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с IDGT
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий VPN и TIME

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

VPN vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.76

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.13

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

0.90

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

3.48

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.76

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между VPN и TIME составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и TIME

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TIME в 10.88%

TTM202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPN и TIME

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

VPNTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-24.26%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.09%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-11.18%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-5.94%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.39%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и TIME

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPNTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.31%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

10.67%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

15.02%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

17.99%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

17.99%

+3.84%