PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 34.50%/yr for SOXX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности VPN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%22.72%

Correlation

The correlation between VPN and SOXX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.64

The correlation between VPN and SOXX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPN и SOXX

Секторы
VPN
SOXX

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
SOXX

-

Технологии

VPN
30.6%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
SOXX

-

Финансовые услуги

VPN
0.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

VPN

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

SOXX

-

Энергетика

VPN

-

SOXX

-

Здравоохранение

VPN

-

SOXX

-

Промышленность

VPN

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

VPN

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IDGTVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VPN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
5.61

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
5.36

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.74

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

12.13

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

46.43

-25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

5.61

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VPN и SOXX

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-70.21%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.77%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-41.36%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-45.75%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-19.97%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и SOXX

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 7.16%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

14.03%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

27.35%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

34.18%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

36.11%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

33.43%

-11.53%

Сравнение комиссий VPN и SOXX

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и SOXX

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN and SOXX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to VPN (7.16%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 34.50% vs 15.53% for VPN. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 34.50% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.

VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.27% for SOXX.

VPN is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор